Os reguladores globais do setor bancário indicaram um aperto nas regras para medir o risco dos bancos com transações de mercado. Em estudo publicado hoje, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia afirma que há “variações consideráveis” nas metodologias utilizadas pelos bancos individualmente. O estudo, que pesquisou o modelo de peso médio do risco para ativos em um portfólio hipotético junto a 15 grandes bancos, mostrou que o peso médio do risco dos bancos variou de 15% a 80%.

 

A legislação internacional atual permite que os bancos ajustem o valor de seus ativos para refletir seu risco atual quando calculam o montante de capital que precisam para manter o banco sólido. Desde a crise de 2008 os reguladores temem que as regras possam dar muita autonomia aos bancos para subavaliarem seu risco usando modelos internos.

 

O comitê não emitiu nenhuma nova recomendação formal sobre como melhorar os procedimentos de avaliação de risco nos bancos, mas sugeriu uma série de formas que podem resultar em maior consistência para os bancos no futuro.

 

Fonte: Agência AE Broadcast / Andréia Lago / Dow Jones – 31.01.13